經常玩合約的⌒盆友,應該對“插針”深惡痛絕,幾百點的針往往隨時插下來,持有」現貨的雖紋絲不動,但開20x甚至100x杠桿的人可就損失慘重了。目前經常出現插針情況,主要♀原因還是市場上的資金不足,導致的交易深度不夠。

本期非小ξ 號深入研究“插針”的出人手現頻率,以及在插針行情出現後如何交易,幫助大家↓正確地認識“插針”,而♀不是一味地抱怨“狗莊”。

插針現象經常被幣圈的韭△菜們提及,然而認真仔細地探究什麽是插針時,大多數人說的都是定性上一個含糊的概念,並沒有人說過如何準確地∮量化出何為插針。 只有量化後才好衡量,所︼以我們首先給了5分鐘K線插針一個量化的定義:

1.波幅大於100(波幅=最高價-最低價);(考慮到插針對韭菜們的我們輸了殺傷力,可以適當神色調高波幅)

2.上影線或下影線長度是實∮體長度的2倍以上;(既然叫針,影線必然長)

註:一般來說,產生上影線的原因是空方力量大於多方而造成的;產生下影線的№原因則是多方力量大於空方力量而形成的。

無法躲避BTC的K線插針,減半前是∞否有危險?

3.振幅超過近14根K線均值(振幅= 最高價 / 最低價 - 1)(考慮到不同於附近的行情,振幅必須大)

插針出現的▓頻率

無法躲避BTC的K線插針,減半前是否有◢危險?

圖中1為發生插卐針,-1為未發生插針,以上為近1年數據

不同道塵子和葉紅晨都是一震的交易頻率都會有插針的形態出現,但是整體來講插針出現頻率不』高,尤其是有一定破壞力∑ 的插針出現的頻次不高。

根據以上對5分鐘K線插針醉無情眼中光芒閃爍的定義,近1年求收藏只出現了7次插針現一下子就朝百老一方壓了下去象,適當放▲寬插針的定義條件出現頻次會增加,但是整體出現頻次仍然不會太高。

插針現▼象的交易機會

插針信號不太容易開發為交易策略,主要有以下問題▽無法解決:

1.無法準確預測何時將發生插針,從而不好準確入場交〖易;

2.即使存在交易機會,由於價格變不由朝半空中大聲吼道化快,價格雙向變化,對交易速度和風控的要求非常高;

3.交易機〓會少,只可以作為輔助策略而不是主交】易策略。

插針是否可預警

無法躲避BTC的K線插針,減半前是否冷哼一聲有危險?

上圖▲我們嘗試了6個不同領域的指標和○一個組合指標,都以◣失敗告終。(圖示僅展示了單一指標效果恩怨可扯不上什么關系)

既然無法準確預測何時發生插針現象進行交否則易,從風控角度來講【是否可以提前預警呢?

插針現象的發生有隨機性,目前任何常見√的技術指標(動量指標/波動率指標/量價指標々等)或技術指標的組合使用均不能偵測到插◤針的發生。

但是非小號的研究人員在研究中發現,如將波幅超過100點的5分鐘K線實體和max(上影線, 下影線)繪制成兩條曲線,金叉或死叉發生後當天有一▆定概率出現插☆針現象。 這一發■現雖然不可以指導具體交易,但是可以幫助風控。

無法躲避BTC的K線插針,減半前一直到了黃昏時刻是否有危險?

entity為實體◆幅度,hatch為max(上影線,下影線)幅度,high_low為波幅,圖中為近1年數據

之前未加過濾條件波幅ㄨ大於100時候,實體線與影線↙金叉死叉頻繁,不能同時對身旁觀測到規律。加入過濾條件波幅大於100後規律□ 明顯。

插針⌒後是否有明確的交易機會?

插針可以歸結♂為3種K線技術形態:錘子線、吊頸線、十字星。

這三種形態都是典型的K線反轉形√態,在交易中多被使用,只不過插針線是◎這三種情況添加過濾條件後的子集。

每次插針都當作K線反轉形態處理會有一定的成功率,如遇¤盤整情況的上下插針不建議入場操作。下面我們看一下插針後★如何操作。

錘子、吊頸、十字@星三種技術形態:

三種反轉技術形態示例:

無法躲避BTC的K線插針,減半前是否有危險?無法躲避BTC的K線插針,減半前是否有危險?

減產前BTC的々狀態可能都是吸血其他小幣種的,如果出現一根針插下〖來回調,幾乎只會是目前貴賓池子裏的資金支持不了繼續上漲,因為大資金現◥在只認BTC,不會流☉入小幣種裏,減產前BTC的針都不用太過♀擔心,靜待BTC站穩10000美元後的走勢。